Kvantitativní analýza rizik: jak v podnikání neztratit?

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-02-12 05:05

V dnešní době se ve velkém množství návrhů obchodních plánů, i když mají vhodnou část obsahující analytický aspekt, problém zužuje pouze na analýzu finančních nebo bankovních rizik a neodráží celou škálu rizik. Profesionálové však musí široce využívat jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu rizik. Zastavme se u druhého typu.

Kvantitativní analýza se vztahuje pouze na rizika identifikovaná v procesu kvalitativní analýzy jako rizika, která mají významný dopad na dosažení stanovených cílů. Při provádění takové analýzy by měl být účinek událostí tohoto druhu posouzen s přidělením určitého digitálního hodnocení.

Kvantitativní analýza někdy nemusí být zapotřebí k vytvoření účinných reakcí na rizika. Nejběžnější analytické metody běžně používané jsou:

- výzkumcitlivost, která zahrnuje stanovení odrazu míry nejistoty každého jednotlivého prvku obchodního projektu při přijímání dalších prvků základní hodnoty;

– Výsledky jsou shrnuty s ohledem na předpokládanou peněžní hodnotu vynásobením každé hodnoty pravděpodobností jejího výskytu.

Kvantitativní analýza jakéhokoli investičního projektu určuje číselnou hodnotu některých rizik. Vychází z oblasti pravděpodobností, teorie operačního výzkumu a matematické statistiky.

Kvantitativní analýza se provádí v případě, že nastanou dvě podmínky: základní kalkulace podnikatelského projektu a plnohodnotná kvalitativní analýza. Jeho úkolem je numericky změřit vliv určitých změn faktorů na dynamiku kritérií, která ukazují efektivitu projektu.

Často se používají následující metody kvantitativní analýzy obchodních projektů:

- analýza ukazatelů výkonnosti, jako je čistá současná hodnota a míra návratnosti, a také index ziskovosti;

- úprava diskontní sazby;

- metoda Monte Carlo (druhé jméno - simulační modelování);

- vytváření rozhodovacího stromu.

Všechny uvedené analytické metody obchodních projektů jsou založeny na pravděpodobnostních přístupech.

Kvantitativní a kvalitativní analýzy a jejich účinnost přímo závisí na požadavcích na konečné indikátory(výsledky), informační základna a úroveň spolehlivosti plánování. Takže například pro malé projekty jsou docela efektivní metody: analýza úpravy diskontní sazby a citlivosti. U velkých projektů je to simulační modelování a konstrukce křivek rozdělení pravděpodobnosti. Pokud výsledek projektu závisí na přijetí některých rozhodnutí, je nutné sestavit rozhodovací strom.

Analytické metody by tedy měly být aplikovány komplexním způsobem s použitím jejich nejjednodušších variant ve fázi hodnocení a složitější a vyžadující další údaje – ve výsledném zdůvodnění obchodních projektů.